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    天津时时彩走势图软件:股市中的资金管理方法

    2017-06-16 14:53:23  来源:短线交易秘诀  本篇文章有2108字,看完大约需要7分钟的时间

    股市中的资金管理方法

    时间:2017-06-16 14:53:23  来源:短线交易秘诀

    天津时时彩中三走势图 www.qlrv.com.cn 与拉尔夫和瑞恩的交谈,使我逐渐意识到造成资产剧烈波动的原因并不是系统的准确率,也不是输赢比例或者平仓亏损金额。波动的原因来自亏损最大的那笔交易,这引出了一个非常关键的概念。

    在开发系统时,很容易使我们被蒙骗,认为只要开发出准确率高达90%的系统,就可以赚到大钱,但最终却让我们毁在这个系统上。听起来很不可思议,不是吗?但这却是事实,让我们来看看为什么会这样。准确率高达90%的系统每次交易盈利 1 000美元,并且连续9次盈利,这使我们的账户以9 000美元领先。紧接着的一次亏损让我们损失了2000美元,账户余额为7000美元,这仍然还不错。然后我们又连赢9次,此时盈利已高达16 000美元,而又一笔亏损出现了,而且亏损数目不小,是系统允许的最高值10000美元。我们被重重地摔在地上,口袋里只剩下6000美元。

    但是,由于我们的游戏规则是在赚到钱之后就相应地增加合约数量,因此我们已经将合约数增至2份,也就是说实际上我们的亏损已达20 000美元!尽管系统的准确率是90%,但我们却亏了4 000美元!我告诉过你,资金管理这玩意儿是很重要的。

    吞噬我们的主要原因就是那笔最大的亏损。这是我们要防御的恶魔,并且要把它纳入到资金管理系统中。

    我采取的方法是,首先决定我打算花多少钱来赌一笔交易。为了解释及示范起见,假设我是一个爱冒险的人,愿意用40%的存款来赌一笔交易。

    如果我们账户资金是10万美元,就是说我准备用4万美元去冒险,并且知道在每份合约上最多能输5 000美元,用4万美元除以5 000美元,发现我可以买卖8份合约。问题是如果连续两次重大亏损,会使我的资金减少80%,所以我知道40%的资金利用比例实在是太冒险了。

    一般来说,你会愿意拿出存款的10%~15%,用它除以系统中最大的亏损金额,或是除以你愿意承担的最大亏损金额,计算出你的交易合约数量。一个冒险偏向很高的交易员会拿出存款的20%来赌一笔交易。但是请记住,连续3次重大亏损之后,你的账户资金就会减少60%!

    上述资金管理方法见图13-3。 582 930 624美元的“利润”来自于以15%作为风险系数,使用这个比例的账户存款,除以系统中最大平仓亏损金额,作为交易策略的基础依据。

    当账户里市值增加,你就交易更多的合约;反之,当市值下降,你的交易就得减少。这就是我所做的,也是我认为最主要的风险区域。不过没关系;10%的风险暴露是比较低的,也比较安全,它能让你的投资账户少亏损数百万美元。

    有意思的是,瑞恩·琼斯的方法很好,它只能赚取18 107 546美元,而一个单合约交易员只能赚到区区251 813美元,而我所采取的方法,最起码从理论上我能赚到惊人的582 930 624美元之多。很显然,如何去玩游戏是重要的,而且非常重要。

    10大最佳结果

    图13-4 10大最佳结果

    图13-4列出了系统中各种不同的风险比例特征。图13-5中的柱状图显示,随着账户里资产净值的增加,风险也将随之增加。你可以从图中看出有这样一个分界点,分界点左边利润上升的速度超过了风险增加的速度,分界点右边则是风险的增大速度超过了利润的上升速度。这个点通常出现在14%和21%的风险比例之间;在大多数的系统里,任何风险比例值超过25%将可以赚更多的钱,但同时意味着风险水平的急剧增大。

    因此。我有一个资金管理公式:(账户余额×风险比例)/最大亏损=参与交易的合约或股票数。

    交易糖

    图13-5  交易糖

    或许还有其他更好、更先进的资金管理方法,但对于像我们这些拉磨型的、不停交易的、没有深厚的数学功底的交易员来说,这是我所知道的、最好的管理系统。它的魅力就在于你可以根据自己的风险/收益特征来调整。如果你是胆小鬼,就用银行存款的5%;如果你是一般人,就用10%一12%;如果你喜欢杠杆交易,就用15%一18%;如果你喜欢冒险或者根本就是危险分子,那就用20%以上好了,不过别忘了时常去教堂祈祷上帝保佑。

    用这种方法我赚了数百万美元,我还能告诉你什么呢—你已经掌握了打开通向投机性财富王国的钥匙。

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